Залоговые средства в квике что это
Библиотека трейдера
Рекомендуемые вебинары
Заявки и сделки
Маржинальная торговля
Маржинальная торговля (margin trading) — это проведение спекулятивных торговых операций с использованием денежных средств и других активов, предоставляемых трейдеру в кредит брокером под залог тех денежных средств и других активов, которые уже находятся у него на счету. Этот механизм позволяет трейдеру увеличить объемы операций при тех же капиталах, а также получать прибыль при падении цен.
Получение кредита в случае маржинальной торговли не требует никакого предварительного согласования или оформления, заемные средства предоставляются автоматически. В течение торговой сессии (если вы закрыли позицию до окончания торгов) никакая плата за пользование кредитными ресурсами обычно не взимается, но в случае, если вы сохраняете позицию на следующий торговый день, взимается определенный процент от суммы кредита или рыночной стоимости предоставляемых в кредит ценных бумаг. Обеспечением кредита являются денежные средства и ценные бумаги, входящие в список, который определяет Ваш брокер. Аналогично, брокер определяет список бумаг, с которыми могут совершаться маржинальные сделки. Например, список инструментов, доступных для совершения маржинальных сделок клиентам компании «Финам» можно посмотреть на сайте www.finam.ru. Для этого нужно пройти по ссылке «Услуги» наверху главной страницы и в меню слева кликнуть на ссылку «Список маржинальных бумаг». Ценные бумаги, не входящие в эти списке, в стоимости залога не учитываются, и взять их в кредит у брокера тоже нельзя!
Рис.34. «Список маржинальных бумаг» на сайте www.finam.ru.
Прежде, чем мы приступим к изучению специфики совершения маржинальных сделок в программе QUIK, вам нужно знать следующие термины:
В случае, если вы продаете бумаги, которых у вас нет, это называется продажей без покрытия, короткой продажей или просто «продажей в шорт».
Чтобы совершать в QUIK маржинальные сделки не нужно никаких особых действий. Как только вы отправите заявку на приобретение ценных бумаг на сумму большую, чем у вас есть, и эта заявка исполнится, брокер автоматически даст вам заем на требуемую для совершения этой сделки сумму. Аналогично, в том случае, если вы хотите продать бумаги, которых нет в вашем портфеле (с целью заработать на падении цен), брокер автоматически выделит вам необходимые ценные бумаги. А как только вы закроете совершенную вами маржинальную сделку (продадите купленные ценные бумаги или наоборот откупите проданные без покрытия инструменты), заемные средства сразу же, опять автоматически, вернутся обратно брокеру.
Но что произойдет, если вы попытаетесь продать ценную бумагу, не входящую в список маржинальных ценных бумаг, или купить акции на такую сумму, что размер кредитного плеча будет превышать нормативы ФСФР? В этом случае торговая программа просто заблокирует вашу заявку и выдаст вам сообщение, что у вас недостаточно средств для совершения этой операции.
Каким образом это регулируется? Для каждого клиента брокер выставляет лимиты по денежным средствам и бумагам, т.е. разрешенные суммы заемных средств и, соответственно, максимальный размер кредитного плеча. Программа постоянно пересчитывает стоимость маржинальных ценных бумаг в вашем портфеле и позволяет вам совершать только те сделки, которые не выходят за рамки, установленные брокером.
Посмотреть размер выставленных брокером лимитов можно в таблице лимитов по денежным средствам и таблице лимитов по бумагам. В этих таблицах вам нужно обратить внимание на столбцы:
В таблице лимитов по денежным средствам лимиты считаются в рублях, а в таблице лимитов по бумагам – в лотах по каждому виду ценных бумаг отдельно. Если в таблице лимитов по бумагам в графе текущий лимит напротив ценной бумаги стоит «0» это значит, что вы не можете совершать продажу этого инструмента без покрытия.
Теперь обратим внимание на таблицу «Клиентский портфель». В этой таблице трейдера, совершающего маржинальные сделки, должны заинтересовать следующие столбцы:
Дайджест QUIK за 3 квартал 2021 г.
Уважаемые пользователи программных продуктов ARQA Technologies, предлагаем вашему вниманию дайджест об основных изменениях в продуктах линейки QUIK, которые произошли во 2-м квартале 2021 года.
События
ARQA Technologies, Московская биржа и Интерфакс 22 сентября 2021 года провели совместный вебинар для профессиональных участников рынка, на котором обсудили методологические и технические вопросы маркировки сложных финансовых инструментов. Данное мероприятие прошло в рамках подготовки к внедрению с 1 октября 2021 года на российском фондовом рынке механизма обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов.
Пополнилась библиотека видеоматериалов о возможностях системы QUIK. 4 новых ролика размещены на сайте и YouTube-канале ARQA Technologies:
Новые модули
Интерфейс позволяет осуществлять торговлю деривативами на Казахстанской фондовой бирже.
Новые версии программного обеспечения
С полным списком изменений программных продуктов линейки QUIK вы можете ознакомиться на сайте компании в разделе Новости.
Доработки в продуктах линейки QUIK, сделанные для поддержки механизма маркировки сложных финансовых инструментов, отмечены ниже значком «*».
Торговые интерфейсы
Поддержаны изменения Биржи на Валютном рынке, вступившие в силу 27 сентября 2021 года.
В обоих интерфейсах добавлена трансляция признака сложного финансового инструмента*, биржевого идентификатора инструмента и расширенного статуса заявки.
Для Рынка иностранных ценных бумаг поддержана работа с ОТС-облигациями в режимах РПС и РЕПО, а также со SWAP-инструментами на валютном рынке.
Информационные интерфейсы
Инфраструктурные решения
Основные доработки коснулись функционала работы с заявками:
Также поддержана работа с облигациями с индексируемым номиналом.
– в алгоритме EES1 появилась возможность настройки глубины транслируемого стакана,
– для алгоритма EES2 поддержано полное внутримодульное исполнение рыночных заявок без контроля вводимого количества на заявке,
– в алгоритме EES-FX поддержан тип инструмента «SWAP» и добавлена возможность настройки спредов на код клиента в разрезе типов FX-инструментов
– осуществлять администрирование Модуля через интернет без прямого доступа к его базе данных,
– разграничивать доступ к справочникам Модуля для конкретных пользователей с возможностью предоставления прав отдельно на чтение или запись
Интеграционные решения
В обоих интерфейсах расширился функционал работы с Модулем букбилдинга:
Другие значимые доработки:
Дополнительно в Программном интерфейсе FIX adapter реализована возможность указания трейдерской книжки при регистрации новой OMS-заявки.
Поддержаны изменения в Торговой системе Срочного рынка Московской Биржи (SPECTRA 6.12).
Терминалы пользователя
– добавлена возможность использования рыночных заявок для закрытия позиций,
– в момент закрытия позиций стало возможно сохранять значения маржинальных параметров портфеля в специальную таблицу базы данных модуля
Нововведения, связанные с повышением удобства использования терминала:
Новые возможности работы с графиками:
Изменения, связанные с работой с окнами и таблицами:
Реализована новая форма ввода адресной заявки для акций, в которой возможно рассчитать:
В окно «Информация об инструменте» добавлено отображение типа сложности инструмента.*
Добавлена таблица «Состояние счета», в которой удобно просматривать состояние собственного портфеля.
Новые возможности для работы с графиками:
Нововведения для работы с таблицами:
Поддержана возможность работы с классами РЕПО с ЦК.
Сообщения от торговой системы больше не сохраняются между сессиями работы в webQUIK, что исключает их дублирование у пользователя.
В мобильной версии Рабочего места webQUIK реализованы:
Серверная часть
– отображение информации о последнем подключении пользователя,
– отображение активных пользователей QUIK Administrator с возможностью их принудительного отключения,
– отчет «Неактивные пользователи» для отображения списка пользователей, которые не выполняли вход в систему в течение указанного количества дней.
Торговый терминал QUIK: подробный обзор для новичков
Здравствуйте, дорогие друзья! Когда новичок впервые смотрит на открытый торговый терминал, тот немного напоминает ему кабину пилота изнутри. Масса непонятных кнопок, странные значки, графики, меняющиеся числа в таблицах. На самом же деле сложность эта кажущаяся, пара недель работы и платформа кажется вам удобной, а назначение различных инструментов запоминается само по себе. Сегодня в центре внимания будет терминал под названием Квик, помимо того, как пользоваться QUIK, сравним его функционал с МетаТрейдером 5.
MetaTrader чаще используется для работы на Форекс, инструменты фондового рынка там если и представлены, то доступны только CFD на них. Есть определенные отличия и в функционале. Об этом поговорим в заключительной части обзора.
Начало работы с QUIK
Регистрация и установка
Работать будем с ПО, загруженным с сайта компании БКС. Полный обзор брокера БКС делался ранее. При работе на реальном счете Квик будет бесплатным. Если же ваш депозит менее 30 000 рублей (300 рублей в месяц), компания предоставляет демо-доступ к нему. Для обзора достаточно и учебного аккаунта.
Запускаем терминал. Логин и пароль находятся в письме, в котором была ссылка на скачивание Квик для ПК. Для дальнейшей работы нужно скопировать в папку key файл публичного ключа (pubring.txk), их мы ранее скачивали по ссылке из письма. Если его там не будет, увидите сообщение вида:
Также при входе нужно указать сервер, с которого терминал будет получать данные. Здесь все по аналогии с МетаТрейдером – для учебных счетов выбираем соответствующие сервера.
Если ключи находятся в нужной папке, происходит подключение к серверу. Получаем сообщение об этом. Может появиться уведомление о том, что по части инструментов вскоре истекает срок обращения. Терминал может заменить их автоматически, сделать это можно и позже вручную.
Сразу после запуска рабочее пространство будет выглядеть так:
Если работаете не с БКС, вид терминала после запуска может отличаться. Это зависит от брокера и версии ПО.
Коротко пройдемся по основному функционалу:
Для большей наглядности удалим все открытые после старта терминала окна и добавим все нужное для торговли акциями и ОФЗ.
Настройка терминала QUIK
В отличие от МетаТрейдера, где у всех рабочее пространство выглядит примерно одинаково, в Квике его желательно подогнать под свои потребности. Для комфортной работы нам нужна информация по инструментам, с которыми вы работаете, состоянию счета, созданным заявкам и заключенным сделкам.
Настройка терминала QUIK начинается с того, что мы удаляем все вкладки в нижней части. Остается только одна, с последней сделать это не сможем, поэтому просто закрываем на ней все окна.
Чтобы добавить новую вкладку в контекстном меню выбираем соответствующий пункт и вводим ее название.
Добавляем данные по акциям
Нужно добавить информационное окно, в которое выведем данные по интересующим нас бумагам. Для этого:
Результат работы будет выглядеть так:
Размеры таблицы можно менять, так что с настройкой рабочего пространства проблем не будет.
Настройки для облигаций (ОФЗ)
Теперь переходим к работе с облигациями и начнем с того же этапа, что и в случае с акциями – с формирования таблицы.
Технически ОФЗ можно было внести в список нужных инструментов и на предыдущем этапе, но для ОФЗ и акций понадобятся разные параметры. Программа QUIK не позволяет в рамках одной таблицы выводить разные характеристики инструментов.
Делаем то же самое, что и при добавлении акций, только теперь в окне Доступные инструменты выбираем ОФЗ и переносим их в Заголовки строк. Что касается параметров, которые нужно вынести в заголовки столбцов будущей таблицы, рекомендую задать:
Как и в предыдущем случае, можете просто скопировать основные пункты с рисунка выше. А так выглядит сама таблица. Мы добавили все ОФЗ, которые предложил торговый терминал QUIK, так что строк много.
В таблицах можно сортировать инструменты по возрастанию и по убыванию. Для этого щелкаем правой кнопкой в любом месте интересующего столбца, и в нижней части контекстного меню появится пункт Сортировать.
Также можно задавать условия, по которым должны фильтроваться инструменты в таблицах. Для этого:
Работа вкладкой Акции + ОФЗ завершена.
Состояние счета
В этой вкладке нам нужна информация по клиентскому портфелю, лимитам по бумагам и денежным средствам.
Чтобы добавить соответствующие элементы:
В итоге должны получить три окна, их наличие обязательно. Также можно добавить сюда таблицу со сделками. У нас открыт QUIK демо и пока что торговли нет, потому последнее окно пустое.
Настраиваем отображение заявок и сделок
Это последняя вкладка, и в нее нужно поместить только две таблицы. В одной будут отображаться созданные заявки, а во второй – сделки. Их можно добавить и в предыдущую вкладку, где мы разместили клиентский портфель и лимиты, но при активной торговле работать с большим количеством таблиц будет неудобно. Потому рекомендую все же разнести эту информацию по трем вкладкам.
Активность еще не проявляли, поэтому данных по сделкам и заявкам нет. На этом с первоначальной настройкой терминала заканчиваем.
Как сохранить заданные параметры
В Квике реализована возможность сохранения настроек рабочего пространства. Потом этот файл можно загрузить в платформу на любом другом ПК и получить ту же картину, что и на основном компьютере. Это экономит немало времени.
Схожая возможность есть и в других терминалах. Например, в МТ4 и МТ5 есть возможность сохранять шаблоны графиков и профили, суть та же – в отдельном файле получаем все заданные ранее настройки. Недавно выходил ликбез, как пользоваться терминалом MetaTrader 5, в нем подробнее описаны основы работы с торговой платформой. Если планируете работать на Форексе, рекомендую этот материал к прочтению.
Для сохранения настроек в меню Система выбираем соответствующий пункт и получаем файл с расширением .wnd. Сохраните его, в нем – ваше рабочее пространство.
Стакан заявок в QUIK
В МТ5 этот инструмент также есть, но он не особо полезен, так как Форекс — децентрализованный рынок. Стакан в этом случае не дает значимой информации.
В случае с Квиком ситуация иная: работа здесь ведется с инструментами фондового рынка, так что из стакана можно понять, какие уровни могут стать значимыми в будущем. Также он дает представление о том, где лучше размещать лимитные заявки на вход в рынок. Это вполне может быть основой торговой стратегии. На сайте есть статья про уровни сопротивления и поддержки, в ней использование этих инструментов разбирается подробнее.
В стакане показаны объемы, которые трейдеры собираются купить или продать на разных ценовых уровнях. Когда биржа не работает, этой информации вы не увидите, таблица будет пустой.
Стакан в QUIK открывается двойным щелчком левой кнопкой мыши на нужном инструменте. Открывается он в отдельной таблице. На момент подготовки материала торги на МБ уже завершились, поэтому включим в перечень ранее добавленных акций инструмент с валютной секции биржи (редактирование таблицы открывается сочетанием Ctrl+E).
Красным цветом помечены заявки на продажу, по каждой указан ценовой уровень и соответствующий ему объем. Зеленый применяется для противоположных приказов. Стакан пригодится в нескольких случаях:
Небольшой пример анализа по рисунку выше:
Нужно понимать, как будут исполняться заявки при торговле. Представьте, что в текущей ситуации вы захотите продать 30 лотов. Сделка будет заключена, но не по цене 103,5. Вместо этого вы выберете всю ликвидность на уровнях со 103,5 до 70,0, пока нужный объем не будет набран встречными заявками со стороны покупателей. В реальности недополучите солидную сумму.
Если вы только начали обучение работе на фондовом рынке, рекомендую стакану уделить особое внимание. В отличие от Форекса здесь этот инструмент очень информативен.
Как заключать сделки в Квике
Как и в МетаТрейдере работать здесь можно не только по рынку, но и c отложенными заявками. Для заключения сделки нажмите F2, в появившемся меню:
Остается только нажать Да и заявка отправится в стакан. Если не задавали цену исполнения слишком далеко от рыночной, и бумага достаточно ликвидная, заявка исполняется быстро. В нашем случае торговля ведется не особо активно, поэтому не заключена ни одна сделка.
Убедиться в том, что с заявкой все в порядке можно в соответствующей таблице. Напротив нее появляется надпись «Активна». Когда график дойдет до нужной цены, она сменится на «Исполнена», а в окне со сделками появится новая строка.
Для отмены заявок и закрытия позиций, находящихся в рынке, понадобится стакан заявок по соответствующему инструменту. Вызовите в нем контекстное меню и через него удалите приказы на покупку/продажу бумаг и уже открытые позиции.
Единственный недостаток такого подхода – неудобно работать с большим количеством заявок. Особенно если нужно оперативно их закрыть. Придется по каждому инструменту открывать стакан, и уже через него отменять приказы.
Гибкая работа с заявками, стоп-лосс и тейк-профит в Квике
В МетаТрейдере5 есть несколько типов ордеров, например, стоп-лимит, buy limit и прочие. Работа с заявками на вход в рынок организована довольно гибко. По этой части Квик не отстает от МТ5. Выше мы рассмотрели вариант простого удаления заявки, но это не единственное, что можно сделать с ней.
В контекстном меню, через которое мы ранее удаляли ненужные приказы и закрывали сделки, есть еще два пункта:
Название этот тип заявок получил по аналогии с обычными айсбергами. У этой ледяной глыбы большая часть остается невидимой, скрыта под водой. То же и с вашим приказом, полностью объем будет знать только брокер.
Переходим к тому, есть ли стоп заявка в терминале QUIK, как выставить тейк-профит также разберемся. В торговле рекомендую использовать и то, и другое. Исключение – трейдеры с опытом и возможностью отслеживать состояние открытых позиций в течение всей торговой сессии.
Stop-Loss в QUIK
Если раньше работали в МетаТрейдере, может возникнуть небольшая путаница. В Квике нет традиционного Stop Loss, его роль играет заявка типа Стоп-лимит. Объясняется это следующим (на примере сделки на покупку акций Аэрофлота по цене 91,12 объемом 3 лота):
Take-Profit в QUIK
Та же методика применяется при выставлении тейк-профита. Причем в Квике он реализован так, что сразу выполняет роль трейлинг-стопа, позволяя прибыли накапливаться на безоткатных движениях. Порядок установки тейк-профита для того же примера (акции Аэрофлота, покупка 3 лотов по 91,12):
События будут развиваться так. При достижении ценой уровня 100,00 руб. за акцию позиция не закрывается. Вместо этого терминал начинает измерять величину отката вниз. Если вниз пройдем расстояние, равное отступу от максимума (2 руб.), то на расстоянии защитного спреда выставится заявка на продажу, то есть она расположится на цене 97,00 руб. в нашем примере.
При безоткатном движении прибыль будет накапливаться. Если график достигнет уровня, например, 105,00 и только потом начнется коррекция, то позиция закроется уже на цене 103,00.
Звучит немного запутано, поэтому рекомендую сразу же попрактиковаться в применении разных типов заявок. Тогда вопрос как работать с ними отпадет сам собой.
Работа с графиками
Для его построения нужно выбрать в контекстном меню соответствующий пункт.
По умолчанию он строится в виде японских свечей. Помимо этого, доступны вариант в виде линии, баров, гистограммы, пунктира. Любители графического анализа ничего нового здесь не найдут. Через контекстное меню – Нарисовать можно пользоваться стандартными инструментами (трендовая линия, горизонтальные и Фибо уровни).
Чтобы добавить индикатор нажмите на Insert либо выберите соответствующий значок на панели инструментов. В основном это стандартные алгоритмы, примерно тот же набор есть и в МетаТрейдере, и в других торговых платформах.
Одна из особенностей QUIK – возможность получить горизонтальные объемы. Стандартные индикаторы на это неспособны, но в сети есть несколько неплохих LUA алгоритмов, их нужно установить в терминал и потом добавить индикатор на график.
Для установки индикатора достаточно в директории, где размещен QUIK, создать папку LuaIndicators и скопировать туда скачанный файл. Терминал можно не перезагружать, в перечне индикаторов должен появиться пользовательский инструмент. На рисунке выше – один из таких пользовательских алгоритмов.
Квик для мобильных устройств
Даже модели среднего ценового сегмента без проблем справляются с Квиком. Разработчик выпустил версии под Андроид и iOS устройства, функционально они не отличаются.
Что касается непосредственно функционала, то он несколько беднее по сравнению с десктопной версией. Нельзя, например, установить свои индикаторы. Да и в целом работать на устройствах с малой диагональю некомфортно. Через мобильное устройство можно:
В целом, функционал схож с версией для ПК. Так что основной ограничитель в случае с работой через смартфон – диагональ его экрана, а не возможности терминала. На дисплее в 5-6 дюймов торговать просто неудобно. Эту версию платформы рекомендую рассматривать как дополнение, возможность следить за сделками даже когда вы в пути или просто нет возможности работать через ноутбук или обычный ПК.
Термины и определения
Ниже приведу ряд специфических обозначений, с которыми вы можете столкнуться, работая в Квик и на фондовом рынке в целом:
Подробнее с терминами можно ознакомиться в Глоссарии в справке по QUIK.
Горячие клавиши и их комбинации
Как и в МТ5, в Квике можно упростить работу за счет использования кнопок, дублирующих определенные команды:
Всего же сочетаний клавиш несколько десятков, выше приведены самые ходовые. Сочетанием кнопок Ctrl+H открывается редактор, в котором на любое из приведенных действий можно назначить свои кнопки и их сочетания.
Отличие функционала QUIK от МТ5
Есть мнение, что Квик – выбор профессионалов, а МетаТрейдер – скорее баловство и серьезных денег на нем заработать нельзя. Спорное утверждение, поскольку свои достоинства есть у обеих платформ.
Через Квик можно работать на фондовом, срочном и валютном рынках. Здесь есть доска опционов и вообще максимум аналитической информации. Наличие полноценного стакана и в десктопной, и в мобильной версиях дорогого стоит. Нет никаких препятствий по автоматизации торговли и разработке собственных АТС.
С другой стороны, МТ5 более дружелюбен к пользователю, информация по комиссиям на виду, равно как и история торговли. В нем гораздо удобнее тестировать роботов.
Если сравнить оба терминала по ряду критериев, то получим следующую картину (в правой части указан победитель):
Как видите, МТ5 как минимум не хуже Квика. В прошлом действительно QUIK был практически безальтернативным решением для работы на фондовом рынке, но с тех пор ситуация изменилась. Торговать на Квик до сих пор считается престижным, но те, кто пробовал МТ5, особых претензий к нему не выдвигали.
Где стоит торговать с QUIK
Если вы только начинаете работать в качестве трейдера, желательно выбрать брокера, у которого можно попробовать и Квик, и МТ5. На эту роль неплохо подходит БКС, ниже коротко перечислю основные условия торговли здесь: